Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 декабря 2012, источник: ПРАЙМ

Достаточность капитала банков РФ к 1 апреля может опуститься до 12,7% — прогноз ЦБ

МОСКВА, 24 дек — Прайм. Достаточность капитала российских банков в 2013 году продолжит снижение — до 12,7% по итогам первого квартала с 13,1% на 1 октября и 14,7% на 1 апреля 2012 года, однако позволит покрыть непредвиденные потери, свидетельствует «Обзор финансовой стабильности» Банка России за второй-третий кварталы текущего года.

Регулятор констатирует замедление годового темпа приростов капитала банковского сектора в 2012 году — до 15,5% на 1 октября с 16,2% на 1 апреля в результате доначисления резервов по ссудам, потерь по отрицательной переоценке активов в иностранных валютах, убытков текущего года и выплаты дивидендов. Темпы прироста капитала существенно отстают от темпов увеличения активов, что приводит к снижению достаточности капитала.

Во втором-третьем кварталах текущего года достаточность капитала неуклонно снижалась, достигнув к 1 октября минимального уровня с конца 1990-х годов в 13,1% при минимальной планке ЦБ в 10%. При этом существенно возросло количество банков со значением достаточности собственных средств в диапазоне 11–13% (доля их активов на 1 октября достигла 70% против 43% на 1 апреля).

«Оценка на 1 октября показывает, что минимальное расчетное значение достаточности экономического капитала банковского сектора, позволяющее покрыть потенциальные убытки в 1% экстремальных случаев, должно находиться в диапазоне от 12,0 до 12,7% (де-факто показатель достаточности собственных средств равен 13,1%)», — отмечает ЦБ, уточняя, что расчеты проведены по модели для определения минимального уровня капитала, позволяющего выдержать экстремальный, но вероятный шок.

ИСТОЧНИКИ КАПИТАЛА

Характеризуя источники пополнения капитала, ЦБ отмечает, что по-прежнему основная доля собственных средств формируется за счет реинвестирования полученной прибыли (43,7% по состоянию на 1 октября).

В третьем квартале наряду с нераспределенной прибылью на изменение собственных средств кредитных организаций также повлияли субординированные кредиты. При этом из-за отсутствия новых выпусков долевых инструментов роль эмиссионного дохода в приросте капитала снизилась.

По состоянию на 1 октября объем субординированных инструментов (кредитов, займов и депозитов), учитываемых в дополнительном капитале, оценивался в 1,2 триллиона рублей (60,3% величины дополнительного капитала банковского сектора). Кроме того, объем субординированных инструментов с дополнительными условиями, которые входят в состав основного капитала, по итогам сентября составил 43,2 миллиарда рублей (1,2% величины основного капитала банковского сектора).

В соответствии с правилами Базеля-3, с 2013 года предполагается поэтапное (в течение 10 лет) исключение субординированных инструментов из расчета величины капитала банков.

СТРЕСС-ТЕСТ

ЦБ провел стресс-тест с использованием сценарного анализа на базе макромодели по данным отчетности на 1 июля 2012 года на горизонте 1 год на основании оценок возможного влияния на российскую экономику долгового кризиса в Европе. Сценарий предусматривал снижение цен на нефть до 60 долларов за баррель, обесценение рубля к доллару на 20%, падение ВВП на 2,9%.

В случае реализации рассматриваемого сценария, дефицит капитала в размере 455 миллиардов рублей за первый год развития стресса могут иметь 199 кредитных организаций, чья доля в активах банковского сектора составляет 34,5%. При этом кредитный риск по-прежнему остается основным источником потерь.

«В целом по банковскому сектору значение показателя достаточности капитала может снизиться до 11,5%, что говорит о том, что российский банковский сектор в целом является достаточно устойчивым и может противостоять возможным негативным последствиям кризиса на европейском долговом рынке», — констатирует ЦБ.