Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 марта 2010, источник: РИА Новости, (новости источника)

ЦБ будет проводить стресс-тесты банков раз в полгода

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банк России сократит частоту проведения стресс-тестов банков до одного раза в полгода, планирует перейти к модели тестирования второго поколения, сообщил директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей Симановский журналистам.

«Пока будем проводить раз в полгода. Необходимости в такой срочности и периодичности проведения стресс-тестов просто нет», — сказал Симановский. Последний стресс-тест ЦБ проводил по состоянию на 1 января, следующий должен пройти до 1 июля, уточнил он.

В 2009 году на фоне возросших рисков в банковской системе стресс-тесты проводились ежемесячно или раз в два месяца.

«Мы сейчас занимаемся изменением модели стресс-тестирования с привлечение зарубежных экспертов… Та модель, которую мы эксплуатируем сейчас, это модель первого поколения, в которой не учитываются факторы макроэкономического развития, то есть они принимаются за данность, и берутся только аспекты, связанные с банковской системой. Другие страны перешли к моделям, условно говоря, второго поколения. Они исследуют ситуацию в банковском секторе через макроэкономику», — сказал Симановский.

Он не уверен, что новая модель будет использована уже в ходе очередного стресс-тестирования в июне, но в течение года ЦБ должен определиться с возможностями внедрения более продвинутой модели. Препятствием для использования модели стресс-тестирования второго поколения, по словам Симановского, может стать недостаточность накопленной базы данных.

Директор департамента ЦБ подчеркнул, что тестирование на новой модели даст более достоверную информацию о финансовой устойчивости банков, и не исключил, что результаты тестов могут быть несколько хуже, чем сейчас.

ЦБ РФ проводит стресс-тесты с 2003 года по методологии, согласованной с миссией МВФ и ВБ.

В настоящее время стресс-тест в российской банковской практике представляет собой экономико-математическую модель, в которой используются данные отчетности банков. Регулятор проводит стресс-тест самостоятельно (так называемый метод top-down), изменяя условия существования банка, например, обменный курс, приток/отток вкладов и резкий рост проблемных активов. В США используется методика bottom-up, при которой кредитным организациям задаются сценарные условия, они считают и предоставляют результаты в регулирующие органы. Для расчетов используются данные за многие годы, отражающие кардинально различные экономические ситуации (подъем-спад).