Банки откладывают провизии для покрытия возможных убытков по выданным кредитам и другим рисковым активам. Этот показатель снизился на 37,7 млрд тенге по сравнению с предыдущим годом. Отношение корректировок провизий к общему объему задолженности (EAD) составило 1,15%, уменьшившись за год на 0,35 процентных пункта.
Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в предисловии к отчету подчеркнула, что AQR (Asset Quality Review) — это не разовая акция, а новая реальность. Она предупредила, что системные недостатки в управлении кредитным риском неизбежно трансформируются в надзорные меры и капитальные требования.
Качество ссудного портфеля по результатам AQR показало, что доля обесцененных кредитов составила 8,7%, тогда как банки оценивали этот показатель на уровне 7,5%. Доля займов со значительным увеличением кредитного риска выросла с 3,3% до 3,5%. Основной объем дополнительных провизий пришелся на портфели беззалоговых потребительских займов и автокредитования, что связано с применением регулятором данных о квартальных переходах займов по стадиям обесценения для более точной оценки вероятности дефолта (PD).
Несмотря на необходимость доформирования резервов, банковский сектор сохраняет устойчивость. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) составил 17,7%, что на 0,8 процентного пункта ниже расчетов самих банков. Текущий уровень капитала участников AQR существенно превышает минимальные регуляторные требования.
В рамках AQR была проведена детальная проверка крупных заемщиков. На индивидуальной основе проанализировано 1 299 заемщиков и 580 гарантов, общая задолженность которых составила 9,9 трлн тенге. По итогам анализа 40 заемщиков были реклассифицированы во вторую стадию обесценения, а несколько заемщиков переведены в третью стадию (дефолт).
