В подкасте Talking Pictures: A Movie Memories артистка призналась, что во время работы над фильмом «Волк с Уолл-стрит» (2013), где она играла жену главного героя, эта привычка привела ее к необычному опыту.
Девушка рассказала, как однажды готовилась к большой, сложной сцене, где ее героиня просит развод, и слушала музыку Джеймса Хорнера к блокбастеру. В это время на площадку приехала актриса Кейт Уинслет, чтобы навестить своего друга Леонардо Ди Каприо, исполнявшего в «Волке с Уолл-стрит» главную роль. Робби увидела их проходящими вместе, что, по ее словам, ощущалось как «сюрреалистический опыт». Все дело в том, что именно Уинслет и Ди Каприо играли влюбленную пару в «Титанике» (1997).
Ранее Марго заявила, что хочет сыграть Стиви Никс из группы Fleetwoоd Mac и Дженис Джоплин.